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股指期货贴水常态化下的阿尔法策略,需结合市场结构、套利机制和风险控制进行系统化设计。以下是关键要点及扩展分析:1. 贴水成因与市场环境负基差本质
期权波动率曲面建模与交易策略设计是衍生品定价与风险管理领域的核心课题,主要涉及以下关键内容:1. 波动率曲面基础理论隐含波动率曲面反映不同行权价
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